ESTADÍSTICAS BURSÁTILES

Vamos a hacer honor al nombre de nuestro Blog, “La Bolsa como Estadística”. Me apetecía escribir un post así, sobre estadísticas relacionadas con la Bolsa, desde las más típicas hasta las más curiosas, así que me he puesto a investigar…y esto es lo que he encontrado hasta el momento. De hecho, leer sobre algunas de ellas me ha interesado tanto que probablemente en un futuro desarrolle algún artículo al respecto. Espero que lo encontréis, cuanto menos, curioso.

En los Mercados Bursátiles existen unas pautas estacionales

Existe un alto porcentaje de probabilidad (más del 70%) de que se repitan los mismos patrones de comportamiento de una época del año en las mismas de los sucesivos. Tanto es así que hay traders que operan de acuerdo a estas tendencias. Los meses alcistas en las Bolsas suelen ser Enero, Febrero, Abril, Junio, Agosto, Noviembre y Diciembre (siendo Enero y Diciembre los alcistas por excelencia) , y el resto son bajistas.

Existen las “Dark Pools”, Mercados paralelos a los tradicionales regulados

Su traducción literal es “Piscinas oscuras”, y allí no actúa la SEC ni la CNMV pero las manos fuertes compran y venden a placer, en 2007 representaban un 3% del volumen de la Bolsa de EEUU y actualmente superan el 15%. De hecho, en enero del 2013 comentan que su volumen ¡superó al negociado en la NYSE!

El HFT o Trading de Alta Frecuencia cada vez manipula más los mercados

Da miedo, pero habéis de saber que el High Frequency Trading ya mueve cifras importantísimas en los mercados. Estos robots que envían órdenes a diestro y siniestro para luego ejecutar sólo algunas (manipulando los volúmenes) ya representan un 70% de las operaciones en el Mercado Americano y un 40% de las operaciones del Mercado Europeo, proviniendo la mayoría de ellas de “La City”, en Londres.

80% 90% 95% Forex, acciones, índices... El porcentaje de gente que pierde dinero en Bolsa es altísimo

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Las caídas del IBEX35 , o como algunos lo llaman, “chicharribex”

La volatilidad de nuestro índice le ha hecho ganarse el título del “Chicharro de los índices”. Supongo que cuenta mucho que en el mismo sólo seis empresas como son Telefónica, Santander, BBVA, Inditex, Repsol e Iberdrola ponderen el 70% del mismo.

Pues bien, como buen chicharro, vamos a recordar algunas caídas estrepitosas del mismo. Fuertes y contundentes, de las que te dejan con el corazón en la mano, caídas de más del 18% con respecto a los 20 días anteriores:

Fecha (D) IGTBM Máx-20s Caída
28-08-98 1.120,67 1.377,06 -18,62%
20-09-01 1.100,50 1.362,23 -19,21%
23-01-08 2.782,93 3.448,71 -19,31%
10-10-08 2.086,62 2.662,66 -21,63%
05-03-09 1.652,77 2.031,78 -18,65%
06-05-10 2.304,12 2.826,87 -18,49%
19-04-12 1.832,33 2.315,95 -20,88%
Los dividendos, otra forma de rentabilidad, mejor que las Letras del Tesoro

Los dividendos que ofrecen las empresas que cotizan en Bolsa, suponen unas plusvalías 5 veces superiores a los intereses que proporcionan las Letras del Tesoro, y la rentabilidad que ofrecen de media los dividendos de las 35 del selectivo español, es del 3.2%

Los “Cracks bursátiles” vienen con acento americano.

Y es que no podía ser de otra manera, si siempre miramos hacia Wall Street para ir hacia arriba, para ir hacia abajo lo haremos detrás de ellos también. Por ello, 6 de los 10 peores Cracks bursátiles de la Historia vienen de allí. El “Top Ten”, con sus porcentajes de caída, es el siguiente:

10) Wall Street (1901-03): -46%
9) Wall Street (1919-21): -46%
8) Wall Street (1906-07): -48%
7) Wall Street (1937-38): -49%
6) Londres (2000-2003): -52%
5) Hong Kong (1997-98): -64%
4) Londres (1973-74): -73%
3) Japón (1990-2003): -79%
2) Nasdaq 2000-2002: -82%
“Y en primera posición…”
1) Wall Street 1929-1932: -89%
La superstición en la Bolsa, desde los inicios de la misma

La superstición y la Bolsa han ido de la mano siempre, sólo que es algo que no gusta comentar, por la imagen quizás que se pueda dar, pero ahí está presente desde su fundación, como que en la misma había espiritistas. Sí, sí, habéis leído bien: en la fundación de la Bolsa y sus primeras sesiones había espiritistas. Y hoy en día, la cosa no ha cambiado mucho, porque se sabe que una adivina española, cuyo nombre no voy a revelar, se monta todos los meses en un jet privado que le mandan desde Barajas, con destino a la City de Londres, donde uno de los peces más gordos de por allí la espera para mover su dinero y con ello los mercados. ¿Qué os parece? Una vidente puede mover a placer las cotizaciones dependiendo de lo que le diga en esa sesión a su cliente. ¿Os dais cuenta de hasta qué punto es irracional el mercado?

Normalmente, a los traders y a la gente que hace trading le gustan también los juegos de azar, un alto porcentaje. Y otro alto porcentaje de este último son supersticiosos, muchas veces hasta el punto de condicionar sus inversiones a sus manías/creencias. Como la de comprar o vender cuando llega a un número determinado la cotización (el típico número favorito, de la suerte o de la mala suerte). Esta irracionalidad cuesta dinero: el retorno de plusvalías diario para los más supersticiosos fue un 0,03% inferior al de los inversores menos supersticiosos. Parece poco, pero es un 8,8% anual (Estudio realizado en Taiwán)

Hay tres clases de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Mark Twain

Si el señor Twain hubiera invertido en Bolsa, ¿Habría tenido en cuenta las “mentiras” de la misma para especular? Que paséis un buen día, traders.

Alba Puerro.  Fundadora del Blog “La Bolsa como Estadística”. Psicotrading, Conceptos e Historia bursátiles. Colaboradora de Puerto Finanzas (Argentina)

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